Les banques de la zone euro doivent rapidement s’adapter à la politique monétaire resserrée afin que l’augmentation des taux d’intérêt ne les ‘prenne pas au dépourvu’, a déclaré le superviseur bancaire en chef de la Banque centrale européenne (BCE), Andrea Enria.
Présentant le rapport annuel de la BCE sur la supervision bancaire, Enria a déclaré que l’état des banques de la zone euro est solide, mais a averti qu’en raison de la forte augmentation des coûts d’emprunt au cours de l’année écoulée, les banques ne peuvent plus compter sur un financement bon marché et la croissance des marchés financiers.
L’augmentation des taux d’intérêt et le resserrement quantitatif obligent les banques à se concentrer sur les risques de liquidité et de financement, a déclaré Enria dans une interview jointe au rapport, qui a été compilé à la fin de février, avant les turbulences dans le secteur financier mondial, note la BCE.
Si les banques ne s’ajustent pas rapidement à leurs mécanismes de gestion des risques, l’environnement de financement ‘plus difficile’ pourrait remettre en question les stratégies trop simplistes qu’elles ont développées pendant la période de politique monétaire accommodante, avertit Enria. Il y a un danger que le changement puisse ‘les prendre au dépourvu’, a-t-il souligné.
La hausse des coûts d’emprunt devrait exercer une pression sur la valeur nette des banques, note la BCE dans le rapport. – Les banques devraient adopter des pratiques saines et conservatrices dans le développement de modèles de gestion des actifs et des passifs pour s’adapter aux changements dans les préférences et le comportement des consommateurs lorsque les régimes de taux d’intérêt changent – a déclaré Enria, ajoutant qu’elles devraient surveiller attentivement les risques découlant de la couverture dérivée.
Le rapport du superviseur a montré que les grandes banques de la zone euro avaient un ratio de capital de niveau 1 de fonds propres communs et une mesure d’exposition totale de 5,2 % en septembre 2022. Le ratio est historiquement bas, mais significativement plus élevé que ce qui est exigé des banques, indique le rapport.
Enria devrait présenter des données mises à jour sur la santé du système bancaire de la zone euro devant le Parlement européen dans la journée.
