Les résultats du test de résistance pour 91 banques européennes sont attendus avec impatience demain (15 juillet). Étant donné que le test précédent était extrêmement peu convaincant, la question est de savoir si cette fois les résultats seront plus réalistes.
Le sens et le non-sens des tests de résistance ont été débattus pendant longtemps. Beaucoup ne prennent pas non plus cette deuxième tentative au sérieux, car le premier test s’est avéré très peu sérieux. Quelques semaines seulement après que la stabilité des banques irlandaises a été confirmée par le test de résistance, elles ont presque conduit l’État irlandais au bord de la faillite en raison de leur état catastrophique. Cependant, la nouvelle Autorité bancaire européenne (ABE) est déterminée à montrer qu’elle est sérieuse. Par conséquent, les conditions pour ce deuxième test de résistance ont été considérablement renforcées. À la fin de l’année dernière, l’ABE a « gelé » les données actuelles pour 91 banques, qui couvrent ensemble 65 % du secteur bancaire de l’Union européenne et au moins 50 % du marché financier national dans chaque État membre. Sur la base de ces données, les banques doivent créer deux scénarios : comment la banque se comportera si les prévisions optimistes de l’automne de la Commission européenne se réalisent et, plus intéressant, ce qui arrivera à la banque si une grande crise éclate. Ce deuxième scénario catastrophique est basé sur les hypothèses suivantes : un déclin économique dans l’UE de 4 %, une baisse des valeurs boursières de 15 % en moyenne, une augmentation du chômage de 10 % et une diminution de la demande sur les marchés immobiliers de 10 %.
Au fait, ces hypothèses étaient beaucoup plus douces lors du dernier test de résistance. Pour chaque banque, un seul chiffre est décisif, à savoir si elle a encore un ratio de solvabilité de base (CT1) d’au moins cinq pour cent des actifs pondérés en fonction des risques après ce « choc économique ». Et ici, les critères sont plus stricts que la dernière fois. Parce que la définition du ratio de solvabilité, ou la capacité de la banque à absorber les pertes dues à de mauvais prêts, a été considérablement renforcée cette fois-ci. Mais que se passera-t-il si une banque échoue au test ? Le professeur Hans-Peter Burghof de l’Université de Hohenheim répond : « D’abord, rien, car ces banques respectent encore d’autres conditions et normes malgré tout. Cependant, je crois que ce signal négatif doit conduire à ce que quelque chose soit fait rapidement pour éviter de perdre confiance dans le marché des capitaux. En principe, cela signifie augmenter le capital propre. » Dans le formulaire de mise en œuvre du test de résistance, les banques doivent également indiquer les obligations d’État qu’elles détiennent. Le journal « Financial Times Deutschland » écrit que les banques doivent pour la première fois également passer un scénario dans lequel la Grèce ne serait plus en mesure de respecter ses obligations financières. Si cela est vrai, ce serait une sorte de sensation, car les institutions européennes évitent même d’utiliser le terme « faillite souveraine ». Une chose est certaine, ce test de résistance provoquera également de fortes réactions, bien que son objectif principal soit de promouvoir la transparence, augmentant ainsi la confiance dans le secteur financier. Cependant, les temps changent, dit le professeur Burghof. Il rappelle que l’un des objectifs du test de résistance est de suggérer aux gens que tout va en fait bien et conclut : « Mais je crois qu’actuellement, personne n’est aussi naïf. » (Deutsche Welle)
